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澳门网站前海开源沪港深核心资源灵活配置混合

发布时间:2020-08-20 13:58

  本基金经 2016 年 5 月 3 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]965 号文注

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风

  险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风

  险、其他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。

  特别风险揭示:本基金基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股,本基金基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。

  本招募说明书已经本基金托管人复核(不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌

  握相关信息的内容除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日(未经审

  2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘

  5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751 号

  7、办公地址:深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼

  12、股权结构:开源证券股份有限公司出资 25%,北京市中盛金期投资管理有限公司

  出资 25%,北京长和世纪资产管理有限公司出资 25%,深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资 25%。

  王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事。现任前海开源基金管理有限公司董事长。

  龚方雄先生,荣誉董事长,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍:中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家,美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管,摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司(企业)投融资主席。2009 年 9 月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

  王宏远先生,联席董事长,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,国籍:中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总监、副总经理,中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人,现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

  蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理有限公司董事长。

  周芊先生,董事,北京大学 DBA,国籍:中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经

  理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理,信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长,前海开源基金管理有限公司董事。

  范镭先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

  周新生先生,独立董事,中国工业经济学会副会长,管理学博士学位,经济学教授。国籍:中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理;曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长;2007年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员,中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

  樊臻宏先生,独立董事,国籍:中国。纽约大学 STERN 商学院商业管理博士学位。历

  任 ARGONAUT 资本管理公司(对冲基金)分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理;现任天津汇通太和投资管理有限公司总经理。

  Terry Culver 先生,独立董事,硕士学历。国籍:美国。曾任哈佛大学国际发展研究

  所项目经理,联合国 GeSCI 组织全球新兴市场政府顾问及开发专家,哥伦比亚大学国际和公共事务学院副院长等职务,现任美国数字金融集团-DFG Fund 首席执行官、普通合伙人。

  Samuel T. Lundquist 先生,独立董事,本科学历。国籍:美国。在美国宾夕法尼亚

  大学沃顿商学院先后工作 25 年,现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。

  骆新都女士,监事会主席,经济学硕士,经济师,国籍:中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

  孔令国先生,监事,美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA,国籍:中国。曾任职深圳市

  公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资

  陆琦先生,监事,理学学士和工学硕士学位。国籍:中国。 曾任职穆迪信息咨询有

  限公司研发工程师,项目研发组组长,南方基金风险管理部, 2015 年 10 月加入前海开源基金,担任金融工程部总监。

  傅智先生,监事,本科学历,注册会计师。国籍:中国。曾任职天健信德会计师事务所审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监,现任前海开源基金管理有限公司基金核算部总监。

  卢超铭先生,监事,经济学硕士。国籍:中国。曾任职鹏华基金管理有限公司渠道经理、渠道主管、市场发展部总监助理,招商基金管理有限公司渠道管理总部执行总监,现任前海开源基金管理有限公司市场部总监。

  王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事。现任前海开源基金管理有限公司董事长。

  蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理有限公司董事长。

  傅成斌先生,督察长,硕士研究生,国籍:中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师,南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。

  吴国清先生,清华大学经济管理学博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。现任前海开源基金执行投资总监、前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。吴国清先生具备基金从业资格。

  投资决策委员会主席王厚琼,投资决策委员会联席主席曲扬,联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程,首席经济学家杨德龙,执行投资总监王霞、谢屹,投资决策委员会秘书肖立强。

  电线年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,连续五年跻身全球银行20强;根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第150位,较上年提升18位。

  截至2019年9月30日,交通银行资产总额为人民币99,328.79亿元。2019年1-9月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币601.47亿元。

  交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

  任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经

  理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分

  行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

  袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

  截至 2019 年 9 月 30 日,交通银行托管证券投资基金 436 只。此外,交通银行还托管

  了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDIE 资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。

  交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权

  (1)合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

  (2)全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。

  (3)独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。

  (4)制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

  (5)有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被有效执行。

  (6)效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

  根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办

  法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由专人负责。

  托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

  交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正

  交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘

  售有限公司 注册地址:北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座

  销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09

  投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

  有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

  资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室

  基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C

  有限公司 注册地址:北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-

  (天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨

  销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712

  基金销售有限责任 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋

  有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41

  海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6

  投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大

  有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘

  办公地址: 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01

  办公地址:中国(上海)黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼

  本基金主要通过精选投资于核心资源主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股

  票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%(其中投资于国

  内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),投资于核心资源主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  本基金所称“核心资源”是指能够被企业占有和利用,为企业创造经济价值,进而给企业带来核心竞争力的稀缺资源以及生产或经营条件。以核心资源为主题,本基金将重点配置拥有上述核心资源开发、经营或使用权的上市公司发行的股票。

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

  在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证

  券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。

  本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。

  本基金所称“核心资源”是指能够被企业占有和利用,为企业创造经济价值,进而给企业带来核心竞争力的稀缺资源以及生产或经营条件。以核心资源为主题,本基金将重点配置拥有上述核心资源开发、经营或使用权的上市公司发行的股票。

  本基金将在拥有上述核心资源的上市公司中,重点关注具有良好发展潜力的核心资源及拥有该资源开发经营权的上市公司。具体而言,本基金将重点筛选出具备下列条件之一的上市公司所发行的股票:

  2)沪港深市场中拥有河流、湖泊、海洋等自然资源开发经营权并将上述自然资源用于动物、植物、微生物种植养殖或捕捞的优势企业中的上市公司;

  3)沪港深市场中拥有煤炭、综合性油气、油气勘探生产、油气炼制营销等资源的上市公司;

  4)沪港深市场中拥有旅游胜地、文物古迹等自然地理和历史人文资源的上市公司;

  5)沪港深市场中拥有商业用地、住宅用地、建材用地、工业用地(非自用)开发经营权的上市公司;

  6)沪港深市场中从事风力发电、太阳能发电、水力发电、核能发电等自然资源开发利用的上市公司。

  根据申银万国行业分类,符合上述条件的上市公司,集中分布于农林牧渔、采掘、钢铁、有色金属、旅游、房地产、电气设备、公用事业等行业。

  本基金将精选有良好增值潜力的、与核心资源主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。在个股选择上,本基金将根据上市公司所处行业特点,综合考虑公司质地和业绩弹性等因素,寻找基本面健康、业绩向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。在公司质地方面,选择治理结构优良、竞争优势强、管理水平高、资产负债表健康的公司;在业绩弹性方面,重点考虑盈利能力相对产能利用率、价格、成本弹性较大的公司;在估值方

  面,综合考虑市净率、市销率、EV/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标,选择估值具有

  较好安全边际的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。

  本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循核心资源主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。

  在债券投资策略方面,本基金将以核心资源主题相关债券为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。

  在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。

  在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投

  本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

  本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

  本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。

  若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

  以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

  (2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。

  (3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合,交由交易部执行。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。

  (5)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

  (6)风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

  本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

  沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该指数是

  由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。澳门网站其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。

  中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企

  业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。

  该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债

  根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深 300 指数收益率

  ×70%+中证全债指数收益率×30%,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人协商基

  金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基

  本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担

  (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股

  票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),投资于核心资源主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;

  (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低

  于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5

  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

  资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;

  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

  (15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;

  (16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

  (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

  因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (19)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%,并且不得超过

  (20)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;

  (21)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  (22)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

  (23)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  (24)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

  基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。

  本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

  除上述第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

  的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防

  范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。

  3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;

  4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日(未经审计)。

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在

  序 股票代 股票名 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比 流通受限情

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风

  注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

  10、因投资相关规定范围内的香港联合交易所上市的股票而产生的各项合理费用;

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为

  0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

  销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下:

  销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“(一)基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介刊登公告。

  (一)前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的从业人员在前海开源资产管理有限公司(以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”)兼任董事、监事及领薪情况如下:

  上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

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  1、中国证监会准予注册前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

  1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

  2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。